การจำลอง

ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการจำลองทางสถิติ ผู้เขียนพยายามสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาในเชิงทฤษฎี และเนื้อหาในเชิงประยุกต์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีที่รวบรวมไว้ไปใช้งานได้จริงและขยายต่อความคิดเพื่อการวิจัยและพัฒนา เนื้ออหาในตำราเล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ถึงระดับบัณฑิตศึกษา การจำลองแบ่งได้เป็น การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) และการจำลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง (discrete event simulation) การจำลองทั้งสองประเภทตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง ทฤษฎีเดียวกัน ตำราเล่มนี้เีริ่มต้นด้วยทฤษฎีการจำลองพื้นฐานซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจำลองตัวแปรสุ่มบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวไปยังการจำลองมอนติคาร์โล และการจำลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง และในท้ายทีสุดเป็นการนำทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติมาประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ และตีความผลการจำลอง ตำราเล่มนี้ได้เพิ่ม เติมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการจำลองลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล (Markov chain Monte Carlo) และการจำลองด้วยตัวแบบคอพพูลา (Copula) เทคนิคลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคการคำนวณทางสถิติเพื่อการอนุมานสถิติเชิงเบส์ ส่วนตัวแบบคอพพูลาจัดว่าเป็นแนวคิดใหม่ในการสร้างและจำลองตัวแบบทางสถิติ โดยทำการแตกการแจกแจงร่วมเป็นการแจกแจงเดียวกับโครงสร้างความสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างตัวแบบทางสถิติที่ซับซ้อน เนื้อหาทั้งสองนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น และในอนาคตจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการจำลองจำเป็น ต้องทราบ